«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг АКБ «СЛАВИЯ» (АО) на уровне ruB-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АКБ «СЛАВИЯ» (АО) (далее – банк) на уровне ruВ-, прогноз по рейтингу развивающийся.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, чувствительной позицией по капиталу при ограниченной операционной эффективности, приемлемым качеством активов, удовлетворительным уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления. Развивающийся прогноз обусловлен неопределенностью относительно дальнейшей динамики показателей операционной эффективности кредитной организации и объема доходов от операций с иностранной валютой и, как следствие, её капитального буфера на фоне планов по росту кредитного портфеля.

АКБ «СЛАВИЯ» (АО) – небольшой по размеру активов банк с универсальной лицензией. Специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании ЮЛ (преимущественно МСБ) и осуществлении денежных переводов в иностранной валюте, в будущем банк также планирует развивать операции с драгоценными металлами. Головной офис находится в Москве, офисная сеть представлена 4 филиалами в Санкт-Петербурге, Люберцах, Нижнем Новгороде и Пскове, а также 3 дополнительными офисами в Московской области.

Слабые рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке и узкой клиентской базой. Бизнес банка характеризуется невысокой диверсификацией бизнеса по направлениям деятельности, что обусловлено поддержанием значительного объема средств в банках-нерезидентах. Отмечается также повышенная концентрация корпоративного портфеля на заемщиках, занятых в строительной отрасли, при этом в перспективе ожидается ее снижение с учетом развития нового для банка направления кредитования экспортеров драгоценных металлов. Уровень кредитования связанных с банком сторон оценивается как невысокий.

Чувствительная позиция по капиталу при ограниченной операционной эффективности. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на удовлетворительном уровне, буфер абсорбции убытков оценивается как приемлемый. Поддержку капитальной позиции банка в 2023 году оказывает рост прибыльности банка за счет значительного объема доходов, полученных от операций с иностранной валютой, однако без учета волатильных компонентов эффективность деятельности оценивается как слабая. В этой связи, учитывая волатильный характер доходов от операций с иностранной валютой, поддержание операционной эффективности на текущем уровне в перспективе может быть затруднено. Агентство не ожидает существенного роста запаса по нормативам достаточности капитала ввиду планов банка по активному наращиванию объема средств на корреспондентских счетах банков-нерезидентов и по росту кредитования поставщиков драгоценных металлов. Кроме того, отмечается уязвимость капитала к потенциальному дефолту крупнейшего контрагента кредитной организации, в которой банк размещает средства на корреспондентских счетах.

Приемлемое качество активов. За период с 01.08.2022 по 01.08.2023 отмечается более чем двухкратный рост активов за счет роста размещения средств в банках-нерезидентах для проведения расчетов по операциям клиентов в иностранной валюте. Кредитный портфель, сформированный преимущественно ссудами субъектов МСБ, имеет невысокое качество: доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП выросла на фоне снижения абсолютного объема портфеля за последние 12 месяцев и находится на уровне существенно выше среднерыночного. Кроме того, отмечается существенный объем реструктурированной задолженности в корпоративном портфеле и доли пролонгированных ссуд ЮЛ и ИП. Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на невысоком уровне (залогом недвижимого имущества обеспечено менее половины остатка задолженности ЮЛ, ИП и ФЛ на 01.06.2023). Агентство отмечает наличие существенного объема непрофильных вложений в землю и недвижимость. Портфель ценных бумаг составляет несущественную часть активов и представлен ОФЗ.

Удовлетворительная позиция по ликвидности обусловлена наличием комфортного запаса балансовой ликвидности: на 01.08.2023 покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных кредитов, ликвидными активами составило 85%. Основным источником фондирования на 01.08.23 являются средства ЮЛ, объем которых в банке за последние 12 месяцев вырос более чем в 5 раз. Агентство также отмечает высокую концентрацию пассивной базы на крупнейших кредиторах и волатильность их остатков. На протяжении 2023 года банк планирует сохранить структуру ресурсной базы при приросте текущих остатков на счетах ЮЛ, что позитивно отразится на оптимизации процентных расходов банка.

Консервативная оценка корпоративного управления. В деятельности банка наблюдается повышенная концентрация корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на бенефициарах кредитной организации и наличие отдельных недостатков в части управления кредитными рисками. Бизнес-модель кредитной организации характеризуется значительным объемом операций по расчетному обслуживанию клиентов, что повышает операционные и регулятивные риски, вследствие чего требуются дополнительные меры по их контролю. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период до 2026 года, которая предполагает расширение клиентской базы на РКО в рамках развития направления ВЭД, наращивание кредитования МСБ и развитие банковских операций с драгоценными металлами. К стратегическим рискам агентство относит ограниченные возможности по усилению конкурентных позиций банка, в том числе из-за невысокого уровня диджитализации банковских услуг и характерной для всего банковского сектора неопределенности, обусловленной нестабильной экономической обстановкой.