Банкам нужно стараться как можно раньше выходить из послаблений

Как отразились регуляторные послабления на кредитных организациях и о работе с замороженными активами рассказал «Ъ» глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

— Сейчас банки пользуются рядом послаблений, большинство льгот действует до конца года. Какой эффект, по вашим оценкам, они обеспечили? Что планируется продлевать, а что прекратить?

— В самом начале кризиса мы оперативно ввели масштабный пакет регуляторных послаблений. В первую очередь зафиксировали валютный курс и стоимость ценных бумаг, чтобы банки не нарушили нормативные требования, в том числе по капиталу, из-за высокой рыночной волатильности. Также предоставили отсрочку по формированию резервов, хотя эффект от применения данной меры пока ограниченный и будет расти постепенно, по мере вызревания проблем.

Фиксацию валютных курсов и стоимости ценных бумаг можно не продлять. Мы оценивали: в моменте подавляющее большинство банков даже при полной отмене мер смогут соблюдать требования по достаточности капитала с надбавками.

Что касается послаблений по формированию резервов, то тут мы рассматриваем возможность продления на год с поэтапной отменой, как во время пандемии. Кредитный риск еще не реализовался в полной мере, банкам могут потребоваться дополнительное время и гибкость для адаптации.

Также продлим послабления по нормативу краткосрочной ликвидности, который применяется для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Параллельно разрабатываем более адаптированный для российской специфики норматив краткосрочной ликвидности, который хотим распространить на все банки, пересмотрев действующую систему регулирования ликвидности. Но он вступит в действие не раньше 2024 года, возможно, поэтапно.

— Будут ли вводиться другие послабления? Например, связанные с заморозкой активов на фоне санкций.

— С замороженными активами ситуация объективно сложнее: мы понимаем, что работа с ними будет долгой. Поэтому готовы дать банкам «рассрочку» на десять лет по урегулированию этих проблем. Банкам нужно будет равномерно снижать чистый (за вычетом резервов) объем замороженных активов. То есть нужно либо постепенно их резервировать, либо урегулировать, например, через взаимозачет требований и обязательств, если банки смогут договориться. Таким образом, мы даем банкам больше гибкости и стимулируем их к самостоятельному решению проблем с такими активами.

— Есть ли оценки объема замороженных активов? Какое влияние их резервирование может оказывать на банки?

— Цифры мы не озвучивали. В масштабах сектора они не такие большие, хотя могут быть значительными для отдельных банков. С учетом планируемого десятилетнего графика резервирования единовременного давления на капитал не возникнет, а прибыли банков будет достаточно для постепенного покрытия проблем.

— Какие пути самостоятельного решения банками проблем с замороженными активами вы видите?

— Общего рецепта для всех нет, каждому надо исходить из своей ситуации. Во-первых, по возможности осуществлять взаимозачет замороженных требований и обязательств перед недружественными нерезидентами. Много вряд ли получится таким образом вернуть, но пытаться стоит. Этот вариант скорее может работать для активов и обязательств, где контрагент один и тот же. К сожалению, в большинстве случаев средства заморожены в одних банках, а обязательства перед другими кредиторами, и двустороннего неттинга может не получиться.

Во-вторых, банки по новому закону сейчас могут выделять замороженные активы и обязательства перед иностранными кредиторами (даже если контрагенты разные) в самостоятельные юрлица, что позволяет избежать создания резервов и, по сути, снимает с банков юридическую ответственность за соответствующие обязательства. Тем не менее важно, чтобы банки продолжали осуществлять контроль за деятельностью таких компаний и не получилось так, что те станут бесхозными.

— Вы готовы дать послабления по резервам? Планируются ли льготы по капиталу, нормативам?

— Да, по достаточности капитала определенные послабления будут с учетом отмены льгот по фиксации курса и цены, в перспективе — и по резервам. Мы ожидаем, что банки отразят определенные потери, но облегчим их признание, временно отменив требования по надбавкам к достаточности капитала. Мы не можем допустить ситуации, когда значительная часть сектора будет вынуждена отказываться от кредитования. Это усложнит возможности компаний по структурной перестройке и негативно скажется на самих банках.

Большинство банков смогут соблюдать нормативы с надбавками даже при отмене послаблений. Но у некоторых, в первую очередь попавших под санкции и уже отразивших значительный объем потерь, могут возникнуть трудности с соблюдением надбавок. У других риски могут реализоваться позже.

Чтобы дать больше гибкости в управлении капиталом и поддержать кредитование, мы рассматриваем возможность обнулить с начала 2023 года надбавки для всех банков и установить пятилетний график (с годовым грейс-периодом) их постепенного восстановления. При выполнении льготного графика к ним не будут применяться требования о формировании планов восстановления капитала и не будут ухудшены оценки для целей определения риск-весов по межбанку. Взамен банкам, которые будут пользоваться льготами, нельзя распределять более 50% прибыли.

В целом же банкам нужно стараться как можно раньше выходить из послаблений самим, не дожидаясь их отмены, и адаптировать бизнес-модели к изменившимся условиям.

...

Полностью интервью доступно на сайте Ъ по этой ссылке.

Источник - Банк России