Дежурные по банкамВнедрение Базель II: преимущество или ограничения для клиентов/инвесторов?
|
ВасилийШибаев Газпромбанк, Исполнительный директор Департамента рисков операций на финансовых рынках Полноценное внедрение стандарта Базель 2, с учетом продвинутых подходов к оценке рисков, а также Компонента 2 (внутренние процедуры оценки достаточности капитала) создает преимущества как для клиентов, так и для инвесторов. Безусловно, реализация многих преимуществ зависит как от подхода регулятора к дальнейшему проведению реформы банковского надзора, так и от качества внедрения стандарта в конкретных кредитных организациях.
В этой связи более продвинутые механизмы формирования аппетита к риску, ценообразования операций, оценки риска и достаточности капитала, основанные на стандарте Базель II, позволяют сбалансировать риск и доходность как на уровне стратегии кредитной организации, так и в процессе ее реализации в ходе операционной деятельности. С другой стороны, если реформа банковского надзора в РФ будет в дальнейшем проводиться по пути ужесточения требований к капиталу, основанных на формальной классификации операций и присвоении им весов, и без возможности реализации продвинутых подходов, у банков не будет возможности полностью реализовать потенциал базельского соглашения. Такой путь к внедрению соглашения вероятнее всего повлечет дополнительные ограничения как для инвесторов, так и для клиентов, так как повышенные требования к регуляторному капиталу, не основанные на фактически принимаемом уровне риска, приводят к сокращению доходности на вложенный капитал для акционеров, и к повышению стоимости и доступности банковских продуктов для клиентов. |
Однозначно ответить на этот вопрос, боюсь, сложно: сами интересы различаются даже внутри одной категории стейкхолдеров, и результаты внедрения Базель II могут быть различны для банков.
Внедрение Базель II стимулирует развитие индивидуального подхода к каждому клиенту, что может выражаться в индивидуальном ценообразовании кредитных продуктов и более гибких политиках принятия кредитного решения. Соответственно, в зависимости от уровня кредитоспособности один заемщик сможет получить более привлекательные условия, а другой – более высокую ставку, но положительное решение вместо отказа. С другой стороны, можно ожидать общий рост тарифов, вызванный новыми требованиями к капиталу, и повышение требований к качеству заемщиков и обеспечения. С точки зрения инвесторов, внедрение Базель II это, прежде всего, индикатор степени развития системы управления рисками, ее точности, надежности и прозрачности. Базель II дает возможность анализировать и сопоставлять полученные оценки уровня рисков с европейскими банками, уверенность, при надлежащей организации ВПОДК, в сонаправленности методов контроля риска со стратегическими интересами стейкхолдеров. Однако, внедрение требований Базель II требует финансовых затрат (на разработку моделей, методологию и ИТ систем), что может иметь ощутимое влияние на финансовый результат Банка. |
АдамЗейн ОАО «Альфа-Банк», Со-президент Комитета; Управляющий директор по внедрению стандартов Базельского Комитета Во-первых, само внедрение Базеля не является гарантией устойчивости и понимания банками рисков. Для достижения таких целей Базель должен быть реализован банком в соответствии с заложенными в Базеле принципами, в полной мере и не только на бумаге. Другими словами, внедрение Базеля будет настолько эффективным, насколько эффективно руководство банка. Примером этому может служить банкротство крупнейших мировых банков, внедривших Базель II, в ходе финансового кризиса 2009 г. Причина банкротства этих банках заключается не в неэффективности Базельских стандартов, а в ошибках, допущенных при внедрении стандартов и в процессе осуществления надзора. Ответом на кризис стала разработка двух новых стандартов – Базель 2.5 и Базель III. При этом оба новых стандарта основываются на Базель II (Компонент 2).
Для клиентов успешная реализация Базеля означает, что банк усовершенствовал свою систему управления рисками и, соответственно, заслуживает большего доверия для размещения денег. Как вы можете увидеть на примере Европы, приобретая большее понимание своего капитала, банки неизбежно предлагают своим клиентам более конкурентоспособные цены, что, приводит к снижению цен на банковские продукты. Не стоит также упускать из виду тот факт, что в долгосрочной перспективе Базель II влияет и на поведение клиентов. Банки начинают концентрировать продукты на определенных сегментах рынка в связи с лучшим пониманием специфики сегментов. К настоящему времени уровень развития некоторых банков позволяет им формировать цены на продукты под конкретную компанию или даже под конкретного розничного клиента. Клиенты, в свою очередь, начинают более серьезно относиться к своей кредитной истории. С точки зрения инвесторов, Базель позволяет более четко и объективно проводить границу между двумя банками одной категории. Кроме того, требования Базеля по раскрытию информации делают банки более прозрачными. |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.