Дежурные по банкамКакой эффект окажет внедрение требований «Базель 3» на банковскую систему и экономику России?
|
|
Ускоренное внедрение принципов «Базель 3» в практику банковского регулирования ограничит возможности банков по наращиванию кредитования.
В результате этого произойдет замедление роста или даже сжатие совокупного спроса, в первую очередь потребительского, что в условиях неблагоприятных внешнеэкономических факторов негативно повлияет на экономическую динамику в целом. |
Правила игры в результате перехода на «Базель 3» на горизонте до 2020 года, с одной стороны, усложнятся, с другой – станут более понятными и прозрачными. Главное, чтобы эти правила были одинаковы для всех – и для ЦБ, и для госбанков, и для частных коммерческих банков.
Если это удастся воплотить в жизнь, то банковская система в целом выиграет, повысится ее устойчивость, надежность и прозрачность. С позиции общемировых тенденций введение «Базель 3» – это правильное направление движения. Но адаптироваться к новым правилам игры, требованиям к капиталу, нормативам и резервам смогут не все. Кого-то на пути к «Базель 3» мы потеряем. А те банки, которые останутся, будут только крепче и надежнее. |
Мы согласны с оценкой ряда аналитиков, что при нынешних условиях увеличение требований к капиталу в банковской системе на 1% может привести к аналогичному замедлению роста ВВП.
В этом смысле переход к принципам соглашения «Базель 3» будет, на наш взгляд, гораздо более полезным, чем те изменения в существующих нормах оценки достаточности капитала. Правда, внедрение этих принципов должно быть постепенным. |
С точки зрения влияния требований Базеля 3 на экономику России, считаю, что в связи с тем, что требования в Базеле 3 жесткие по отношению к российским компаниям, будет затруднено развитие малого и среднего бизнеса. Это может привести к повышенным ставкам кредитования этих компаний либо, в худшем случае, отказ в предоставлении займов. Как следствие, темпы развития малого и среднего бизнеса будут медленными.
Так, исходя из требований Базель 3 будут введены новые требования к достаточности капитала и норматив достаточности капитала достигнет 10,5% (а с учетом контрциклического буфера в зависимости от фазы экономического цикла может достигнуть и 13%). При этом сужаются возможности наполнения капитала за счет субординированных кредитов (депозитов), т.к. их предлагается дисконтировать ежегодно на 10%, если банкам не удастся договориться с кредиторами о конвертации субордов в капитал более высокого уровня. Также предлагается ввести новый показатель левериджа. Т.к. этот показатель исчисляется как отношение капитала 1-го уровня к общим балансовым и внебалансовым активам, не взвешенным по уровню риска, то это новшество может привести к увеличению стоимости кредитования. Все это, в свою очередь, окажет негативное влияние на капитал Банков.
Касательно норматива текущей ликвидности (соотношение высоколиквидных активов и ожидаемого оттока ликвидности в течение ближайших 30 дней), он должен составить 100%. Кроме того, согласно Базелю 3, вводятся более жесткие требования для признания активов ликвидными. Необходимость поддержания дополнительных запасов ликвидности может привести к снижению доходности деятельности банка. Банки начнут реагировать поиском дополнительных ресурсов, что уменьшит объемы кредитования.
Переход на нормы Базеля повлияет, в первую очередь, на перестройку модели ведения бизнеса, а также на увеличение расходов в части соответствия требованиям.
Так, например, внедрение новых норм Базеля потребует от банков совершенствования системы риск-менеджмента и IT-систем, что может вызвать дополнительные расходы. Необходимо понимать, что стандарты Базеля - это не только еще один показатель достаточности капитала, но и набор конкретных и детализированных требований к процессам и системам. Именно это будет основной проблемой для банков страны. Кроме того, кредитные организации, которые не смогут выдержать выполнение данных нормативов, скорее всего, покинут рынки.