Василий
Шибаев
Газпромбанк, Исполнительный директор Департамента рисков операций на финансовых рынках
Как ожидается, Проект документов по Базель III в версии Банка России вступит в силу в 2013 году, первоначально в индикативных, а затем и в пруденциальных целях. На данном этапе отсутствует полное понимание, какое влияние окажут новые правила на банковскую систему в целом и на отдельные коммерческие банки, так как детальные количественные обследования не проводились.
Также нам неизвестно о проведении исследований влияния внедряемого стандарта на реальный сектор в РФ и на экономический рост. Ужесточение требований к капиталу повлечет снижение доступности кредитов и удорожание их стоимости для реального сектора, что не может не сказаться на уровне инвестиционной активности компаний.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что наряду с требованиями глобального стандарта, существенно ужесточающего режим достаточности капитала, Проект Банка России не предполагает применение продвинутых подходов, а также сохраняет ряд аспектов, унаследованных из текущего режима достаточности капитала, действующего в РФ, и не соответствующих глобальному стандарту. В их числе более высокое значение норматива достаточности капитала (10% против 8%), неполное признание в капитале доходов от переоценки производных финансовых инструментов и многое другое. В итоге внедряемый стандарт в редакции Банка России становится еще более консервативным, чем и без того консервативный глобальный стандарт.
Банковское регулирование в целом, и, в первую очередь, регулирование достаточности капитала, представляет собой тонкий механизм, который балансирует уровень структурных рисков финансовой системы и экономический рост. В этой связи мы считаем, что любые изменения действующего режима не должны быть чрезмерно консервативными, и, как минимум, должны учитывать влияние на конкурентные позиции банков РФ по сравнению с банками, действующими в других странах, а также на общеэкономическое развитие страны.
|
Данил
Трофимов
Уралсиб, Руководитель проекта по внедрению требований Базель 2
В 2013 году вступают в силу Указания Банка России по расчету собственных средств и нормативов достаточности капитала, соответствующие требованиям Базель III. При этом уже в четвертом квартале 2013 года новые подходы будут использоваться в пруденциальных целях, таким образом, на оценку влияния данных изменений на достаточность капитала кредитных организаций страны отводится 6 месяцев, непосредственно перед пруденциальным применением.
В Европе сами стандарты были разработаны и опубликованы в июне 2011 года, а количественная оценка влияния на банковскую систему проводилась дважды, по данным за июнь и декабрь 2011 года. При этом за эти полгода средние европейские банки (с капиталом первого уровня менее 3 млрд. евро) смогли лишь незначительно покрыть требуемый разрыв в величине основного капитала (в целом по группе банков).
В сравнении с этапами внедрения Базель III в Европе сроки внедрения в России представляются слишком сжатыми и, возможно, потребуют коррекции по результатам количественного анализа. До проведения количественной оценки, невозможно говорить о каком-либо эффекте от внедрения требований Базель III на банковскую систему.
|
Адам
Зейн
ОАО «Альфа-Банк», Со-президент Комитета; Управляющий директор по внедрению стандартов Базельского Комитета
Основная проблема с внедрением Базель III до полноценного внедрения Базель II связана с выполнением требований по Базель II в отношении переходного периода. Согласно этим требованиям, назначается трехлетний переходный период, в течение которого происходит постепенное изменение пороговых значений норматива капитала с целью предотвращения резкого падения или роста капитала банка и стабилизации банковской системы.
При обычном внедрении Базельских правил – от Базель I к Базель II - в течение переходного периода устанавливается порог на процент изменения капитала по сравнению с нормативом по Базель I. В текущей ситуации не понятно, как будет протекать переходный период и относительно каких показателей будет устанавливаться порог.
Кроме того, в связи с практически одновременным внедрением Базель II и Базель III в России норматив капитала будет сначала изменен согласно правилам Базель III, а затем будет претерпевать изменения после введения Базель II на протяжении переходного периода в связи с новыми правилами расчета активов, взвешенных с учетом риска.
Соответственно, в текущих условиях до введения Базель III в качестве обязательного требования к банкам необходимо проведение количественного анализа влияния Базель III на банковскую отрасль. В настоящий момент наблюдается быстрый рост российской банковской системы, в дополнение к которому новые требования усиливают давление на отрасль.
|
