Василий
Шибаев
Газпромбанк, Исполнительный директор Департамента рисков операций на финансовых рынках
Преимущества от внедрения Базель 2 с точки зрения кредитных организаций включают, в первую очередь, следующее:
1. Возможность снижения требований к капиталу и получения большей доходности на капитал за счет более корректной оценки риска, учитывающей специфику деятельности конкретной организации, ее портфелей и продуктов.
2. Возможность качественно улучшить систему управления рисками в ходе внедрения стандарта (в первую очередь Компонент 2), в том числе систему управления данными, информационные системы, применимые модели, внутренние процессы и систему корпоративного управления, систему лимитов, оценки эффективности деятельности с учетом риска, ценообразование продуктов.
По нашему мнению, банкам необходимо сконцентрироваться на аспектах Соглашения, которые позволят качественно улучшить систему управления рисками, равно как и систему корпоративного управления. В первую очередь, речь идет о Компоненте 2: внутренние процедуры оценки достаточности капитала. Безусловно, внедрение Компонента 2 неразрывно связано с внедрением Компонента 1, в особенности в том, что касается данных и информационных систем.
При этом наличие стимула к инвестированию в систему управления рисками в виде возможного снижения требований к капиталу также является немаловажным. Наличие данного стимула в существенной степени зависит от подхода Банка России к внедрению Соглашения, и в первую очередь продвинутых подходов и Компонента 2.
|
Данил
Трофимов
Уралсиб, Руководитель проекта по внедрению требований Базель 2
К преимуществам внедрения Базель II относится, прежде всего, получение точных и надежных инструментов оценки риска и источников информации для эффективного анализа и управления рисками, возможность выстроить системный подход по управлению эффективностью с учетом риска. Важным фактором также является благоприятный репутационный эффект.
С точки зрения логики развития системы управления рисками и структуры требований Базель II рациональной видится следующая последовательность работы:
построение информационной базы; внедрение точных инструментов оценки основных рисков (Компонент 1); расширенная оценка профиля рисков банка; определение аппетита к риску и выстраивание процесса стратегического управления с учетом риска (Компонент 2, ВПОДК). Т.е. ориентир на ВПОДК, построенный на надежной базе Компонента 1.
Ориентир исключительно на количественные выгоды от внедрения продвинутых подходов оценки требований к капиталу видится ограниченным и бесперспективным.
Во-первых, в зависимости от фактического качества кредитного портфеля, новые требования к капиталу могут оказаться выше (как по отдельным сегментам, так и в целом по банку).
Во-вторых, такой подход поддерживает управление отдельными рисками, но не систему управления рисками в целом.
|
Адам
Зейн
ОАО «Альфа-Банк», Со-президент Комитета; Управляющий директор по внедрению стандартов Базельского Комитета
Преимущества от внедрения Базель 2 можно рассмотреть с трех сторон.
Для Регулятора практическим эффектом внедрения Базель 2 станет усиление регуляторных полномочий и большая степень информированности о процессах управления рисками и расчета капитала банков. В этой связи, при условии правильного управления своими ресурсами, регулятор сможет лучшим образом предсказывать проблемы банков и более эффективно управлять банковской сферой в периоды кризисов.
Банки начнут лучшим образом распоряжаться своим капиталом и ликвидностью, усилят свои позиции в области управления рисками. Цены на продукты банков будут формироваться более точно. Банки начнут сосредотачивать свои усилия на наиболее эффективных для них направлениях бизнеса.
Еще одним эффектом от внедрения Базеля станет увеличение прозрачности банка не только по отношению к рынку, но и внутри себя. Одним из основных элементов Базель является связь между премиями и рисками, принятыми на себя сотрудниками, что приводит к снижению рисков в портфелях банков и мотивирует руководителей банка диверсифицировать и снижать концентрацию при запуске новых бизнесов.
Для клиентов внедрение Базеля означает большую стабильность банка и, соответственно, более надежные условия для размещения их денег, а также тот факт, что банки будут в большей степени концентрировать свои усилия на определенных услугах и развивать не только обслуживание, но и более инновационные продукты.
|
