Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в банке в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3624-У

Дата Место Цена Организатор Тип
28-29 сентября Москва Институт банковского дела АРБ Очный семинар

Описание

1. Требования Банка России по организации внутренних процедур достаточности капитала.

1. Основные точки внимания Банка России при проведении надзорной оценки состояния ВПОДК в кредитной организации:

1.1.       Наличие стратегии управления рисками и капиталом, ее полнота и наполняемость, периодичность обновления;

1.2.       Оценка потребности в необходимом капитале, планирование и структура капитала;

1.3.       Управление значимыми рисками: процедуры выявления значимых рисков, методы управления и контроля, показатели склонности к риску;

1.4.       Процедуры стресс тестирования: цели, задачи, подходы (new);

1.5.       Отчетность

1.7. Подходы к проведению надзорной проверки и принятия решения о применении штрафных надбавок к достаточности капитала. Порядок определения штрафных надбавок (на базе Указания 3883-У) (new) 

2. Практические аспекты организации внутренних процедур по оценке достаточности капитала  ВПОДК 

2.1         Организационная структура ВПОДК: Роль Совета Директоров, органов управления, Службы управления рисками, финансово-экономической службы;

2.2         Этапы внедрения ВПОДК в банке, исходя из задач и целей внедрения ВПОДК;

2.3         Встраивание процедур ВПОДК в систему финансового планирования и управления банком.

2.4 Управление риском через систему распределения экономического и регуляторного капитала  (new

3. Практические вопросы организации в банке ВПОДК для среднего российского банка.

3.1.       Подходы к организации системы управления рисками для среднего банка в рамках ВПОДК .

3.2.       Планирование капитала на стандартных подходах для средних банков:

    Подходы для определения потребности в капитале исходя из стратегии развития кредитной организации, масштабов деятельности, стратегий работы на сегментах активов с повышенными коэффициентами риска, результатов стресс тестирования значимых видов риска, запаса минимального буфера капитала, и др. факторов;

3.3.       Понятие и определения показателей склонности к риску (риск аппетита). Примеры показателей риск аппетита и подходы к установлению их граничных уровней. Сигнальные уровни показателей склонности к риску

3.4.       Критерии оценки достаточности капитала исходя из оценки соотнесения необходимого (экономического) капитала с имеющимся в распоряжении капитала (доступных финансовых ресурсов).

3.5.       Мониторинг уровня рисков с использованием показателей склонности к риску (риск аппетита) и иных ключевых индикаторов риска (new)


Зарегистрироваться