«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «Датабанк» на уровне ruBB-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «Датабанк» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу при приемлемых показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов и оценкой качества корпоративного управления, приемлемой ликвидной позицией и адекватным профилем фондирования.

АО «Датабанк» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Головной офис и 8 дополнительных офисов расположены в г. Ижевске, 13 дополнительных офисов – в Удмуртской Республике, также имеются 2 операционных офиса в Пермском крае и 1 офис в Нижнем Новгороде.

Обоснование рейтинга

Ограниченные рыночные позиции обусловлены незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке. Текущая деятельность банка сосредоточена преимущественно в Удмуртской республике как в кредитовании, так и в фондировании, что рассматривается агентством в качестве одного из факторов, сдерживающих оценку бизнес-профиля. Деятельность банка характеризуется удовлетворительным уровнем диверсификации структуры активов (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,25 по структуре активов на 01.09.2023) и адекватной диверсификацией структуры доходов (индекс Херфиндаля-Хиршмана не превышает 0,31 по структуре доходов за период с 01.10.2022 по 01.10.2023) при сохранении высокой концентрации активных операций на заемщиках, имеющих, по мнению агентства, отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с банком.

Удовлетворительная позиция по капиталу при приемлемых показателях рентабельности. В период с 01.11.2022 по 01.11.2023 нормативы банка поддерживались на удовлетворительном уровне при невысоком значении буфера абсорбции убытков (Н1.0=15,3%; Н1.2=12,7% на 01.11.2023; запас капитала позволяет абсорбировать обесценение 7,8% базы активов и внебалансовых обязательств под риском). Несмотря на снижение прибыли банка по итогам 9 месяцев 2023 г. более, чем на треть по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г., уровень рентабельности капитала оценивается как приемлемый (RoE по РСБУ составила 9%). Негативная динамика прибыли обусловлена существенным ростом расходов на создание резервов, что частично компенсировано снижением стоимости фондирования, а также увеличением операционных расходов. Несмотря на некоторое улучшение показателя CIR с 72% до 66% за счёт конъюнктуры высоких ставок, уровень операционной эффективности сохранился умеренно высоким. Уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска оценивается как адекватный, при этом агентство отмечает высокие значения Н6 на отдельные даты.

Удовлетворительное качество активов. За период с 01.11.2022 по 01.11.2023 кредитный портфель ЮЛ и ИП, представленный преимущественно кредитами МСБ, показал прирост 20% и составил 47% валовых активов. За указанный период доля просроченной задолженности ЮЛ и ИП снизилась на 1 п.п. и находится на удовлетворительном уровне 4,9% на 01.11.2023. Кредитный портфель ФЛ не превышает 12% активов и также характеризуется невысоким уровнем просроченной задолженности (4,7% на 01.11.2023). Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на адекватном уровне, при этом залогом недвижимого имущества обеспечено чуть более одной трети ссудной задолженности. Уровень отраслевой концентрации корпоративного кредитного портфеля повышенный, при этом приоритет в кредитовании отдается реальному сектору экономики, основными отраслями деятельности заемщиков являются промышленное производство, строительство и торговля. Портфель ценных бумаг представлен облигациями эмитентов, имеющих кредитные рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». Четверть активов также размещена на депозите в Банке России и на корреспондентских счетах в банках с высоким уровнем кредитоспособности. Портфель банковских гарантий эквивалентен 18% капитала на 01.11.2023, в течение последних 12 месяцев банк не осуществлял по ним выплаты.

Приемлемая ликвидная позиция и адекватный профиль фондирования. Соотношение высоколиквидных (LAM) активов к привлеченным средствам без учета субординированных кредитов находится на адекватном уровне (Н2=78%; на 01.11.2023 покрытие высоколиквидными активами привлеченных средств составило 49%), при этом наблюдаются невысокие показатели текущей ликвидности (Н3=75%; на 01.11.2023 покрытие ликвидными активами привлеченных средств составило 26%, но снижалось до 18% во 2 кв. 2023 г.). Также банк имеет доступ к источникам дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь средства в рамках сделок РЕПО. С начала 2023 года существенных изменений в структуре фондирования не отмечалось, сохраняется умеренно высокая концентрация ресурсной базы на привлеченных средствах ФЛ (около 2/3 привлеченных средств). Для ресурсной базы характерен высокий уровень диверсификации по кредиторам, что обусловлено преимущественно розничным характером фондирования.

Уровень корпоративного управления оценивается удовлетворительно. Качество корпоративного управления, внутренней инфраструктуры и бизнес-процедур в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная. В рассматриваемом периоде отмечается смена членов Совета директоров, в текущем составе не все члены совета обладают значительным опытом работы в банковской сфере. Система управления банковскими рисками, при наличии отдельных недостатков, оценивается на удовлетворительном уровне. С учетом экономических реалий в 2023 г. в принятую банком стратегию на период с 2022 года до 2025 года внесены корректировки в части оптимизации неработающих активов и увеличения размера плановой прибыли за стратегический период. В целом до 2025 года планируется сохранение универсального характера деятельности и текущей структуры активов, умеренный рост кредитного портфеля с акцентом на кредитование МСБ. Вместе с тем агентство отмечает, что стратегией предусмотрен взвешенный, консервативный характер развития, что может затруднить в среднесрочной перспективе укрепление конкурентных позиций на рынке и в домашнем регионе, в частности.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.