ЦБ: О консультативном документе Базельского комитета по банковскому надзору о расчете рыночного риска

09.04.2018   \  Важное

Базельский комитет по банковскому надзору (далее — БКБН) 22.03.2018 опубликовал на своем официальном сайте в сети Интернет консультативный документ «Пересмотренный подход к оценке рыночного риска» («Revisions to the minimum capital requirements for market risk», March 2018) для обсуждения с банковским сообществом. Документ уточняет ряд вопросов, возникших в ходе мониторинга внедрения и регулятивного воздействия стандарта БКБН «Подход к оценке рыночного риска» («Minimum capital requirements for market risk», January 2016).

Основные изменения в методике расчета рыночного риска в консультативном документе по сравнению с версией стандарта, принятого в 2016 году, заключаются в следующем (подробная информация об изменениях приведена в приложениях к консультативному документу):

— в стандартизированный подход к оценке рыночного риска внесен ряд изменений с целью повышения его чувствительности к риску, в том числе в части валютного риска;

— в стандартизированном подходе также произведена перекалибровка коэффициентов взвешивания для общего процентного, валютного и фондового рисков;

— в подходе на основе внутренних моделей банка к оценке рыночного риска пересмотрена методика оценки качества модели путем теста на факторы финансового результата;

— уточнены требования к определению факторов риска, в отношении которых может применяться подход, основанный на внутренних моделях;

— уточнен перечень позиций, подлежащих включению в расчет рыночного риска.

Кроме того, по итогам публичных консультаций, проведенных БКБН в 2017 году по вопросу внедрения упрощенного подхода к оценке рыночного риска, предлагается в качестве упрощенного подхода к оценке рыночного риска для банков, не являющихся международно активными, применять действующий стандартизированный подход Базеля II к оценке рыночного риска, который также предложено перекалибровать для устранения регулятивного арбитража с новым стандартизированным подходом.

Тексты пресс-релиза БКБН и консультативного документа на английском языке доступны в сети Интернет на сайте Банка международных расчетов по ссылкам: https://www.bis.org/press/p180322.htm и https://www.bis.org/bcbs/publ/d436.htm соответственно.

Банк России будет благодарен за возможные комментарии кредитных организаций к консультативному документу, которые могут быть направлены до 09.06.2018 на адрес des@mail.cbr.ru с указанием темы письма «Документ по рыночному риску».



Источник - ЦБ РФ

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    13.07.2018 18:35

Ключевые показатели российского финансового рынка демонстрируют устойчивость

Июньский выпуск «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.

Это интересно    13.07.2018 15:23

Биткоин-остров: каким будет самый уникальный банк на Земле

Агентство Bloomberg сообщает, что проект инициирован главой криптовалютного обменника Binance Чанпенгом Чжао на Мальте. Идея создания децентрализованного банка была тепло встречена премьер-министром страны Джозефом Мускатом.

Точка зрения    13.07.2018 15:02

Сможет ли Россия войти в топ-10 экономик мира по объему ВВП

Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития. Россия поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге мировых экономик по объему ВВП за 2017 год. За год ВВП России увеличился почти на $300 млрд — до $1,58 трлн, следует из обновленных данных Всемирного банка.