Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование. Комитет АРБ по стандартам Базель II и управлению рисками

Дорогие коллеги,

Предлагаем вашему вниманию документ, разработанный и отражающий консолидированную позицию экспертной группы «Стресс-тестирование» в рамках постоянно действующей группы по вопросам Компоненты 2 Базель II. Целью деятельности постоянно действующей группы по вопросам Компоненты 2 является разработка рекомендаций по внедрению внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) с учетом опыта реализации данных процедур и с учетом особенностей функционирования коммерческих банков в России.

Предлагаемый документ затрагивает следующую тему Компонента 2:

• Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование (классификацию подходов стресс-тестирования в рамках ВПОДК, определение стресс-сценариев, методологические основы стресс-тестирования для целей ВПОДК, использование результатов стресс-теста)

Целью данного документа является формирование практически применимых подходов, реализация которых позволит повысить уровень соответствия коммерческих банков в России принципам проведения стресс-тестирования и соответствующим рекомендациям Банка России.

Методологической основой документов являются рекомендации Банка России по ВПОДК , документы Базельского комитета и регулирующих органов Европейского Союза, лучшие мировые практики. При разработке документа был использован практический опыт внедрения элементов ВПОДК в крупных российских банках и международных банковских группах.

Комитет выражает особую благодарность Анжеле Евгеньевна Ханачевской и Елене Владимировне Емельяновой за активное участие в обсуждении документов и предоставленную обратную связь.

Данный документ обобщает разработки экспертной группы на момент публикации. В ходе продолжения разработки документа в него могут быть внесены изменения, которые найдут отражение в следующей версии публикации.

Будем рады получить Ваши предложения и комментарии в адрес Налимовой Натальи, секретаря Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками: arb@alfabank.ru .

С уважением,

Трофимов Д., модератор постоянно действующей группы 2 Комитета по вопросам Компонента 2 Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками

Пеникас Г., со-модератор постоянно действующей группы 2

Шибаев В., со-модератор постоянно действующей группы 2

Имаев В., со-модератор постоянно действующей группы 2

Прикрепленные документы

Читай также

Календарь мероприятий

Мы на Facebook